Преди да купите телефон, лаптоп или нещо друго, искате да сте сигурни, че работи, като го тествате; същата практика трябва да се прилага в търговията. Не трябва да използвате стратегията си за търговия на пазара на живо, без да сте тествали дали работи или поне да имате представа за резултатите, които може да даде, поради което трябва да я тествате обратно.
Какво е бектест?
Много нови трейдъри преминават през цикъла на разработване на стратегия, която изглежда работи, използват я за известно време и я изоставят след загуба на поредица от сделки. След това те търсят други стратегии и повтарят цикъла. В резултат на това много от тях се отказват от търговията, вярвайки, че никой не може да бъде постоянно печеливш на крипто пазара или че крипто търговията не е за тях.
Така че, вместо да преминавате през цикъла на спиране на използването на стратегия за търговия и избиране на друга, когато започнете губещи сделки, можете да тествате стратегията си с данни, за да видите как би се справила с времето, без да рискувате пари. Положителният резултат ще ви помогне да имате повече увереност в такава стратегия.
Backtesting ви позволява да оцените потенциалната ефективност на вашия стратегия за крипто търговия въз основа на исторически данни. Идеята е, че какъвто и резултат да доведе дадена стратегия върху исторически данни, вероятно ще се повтори. По този начин стратегия, която дава добри резултати от тестването й върху исторически данни, има голям шанс да се представи добре при бъдещи пазарни условия и обратно.
4 причини, поради които трябва да тествате стратегията си за търговия
По-долу са някои предимства на тестването на вашата търговска стратегия.
1. Тестване на стратегия с нулев риск
Няма да се налага да рискувате търговския си капитал, когато тествате стратегията си. Вместо да тествате стратегията си за търговия на сметка за търговия на живо, бектестът е идеалното решение.
2. Настройте своята стратегия
Бектестовете разкриват силните и слабите страни на вашата стратегия. След това можете да използвате информацията, за да коригирате стратегията към вашите търговски нужди и тип личност.
3. Повече доверие във вашата търговска стратегия
Backtesting ви позволява да изпробвате различни пазарни стратегии, за да изберете най-добрата. Тази практика ще повиши доверието ви във вашата стратегия, особено ако се представя добре в голяма част от пазарни данни.
4. Вземете нови идеи
Тъй като процесът на бектестване ви излага на много данни, вероятно ще видите повече повтарящи се модели на търговия, което прави възможно получаването на нови идеи за търговия в процеса.
Два начина да тествате стратегията си
Тестването на вашата крипто стратегия може да се извърши ръчно или автоматично.
Ръчно обратно тестване
Ръчното тестване на вашата стратегия ще изисква сами да поставите сделки върху историческите данни. За да извършите ръчно обратно тестване, трябва да изпълните следните стъпки.
- След откриване на сметка при a надеждна крипто борса, отворете настройката на диаграмата на желания от вас актив.
- Задното тестване изисква стратегия. Трябва също така да вземете решение за инструментите и индикаторите, които искате да използвате. Например, вашата стратегия може да бъде да търгувате с отскоци на тенденцията (било мечи, или бичи) на BTCUSD в рамките на един час, след като цената отскочи от нивото от 61,8%, като използвате инструментът за корекция на Фибоначи. Нивото на Фибоначи от 61,8% също трябва да формира сливане с линията на тренда, за да потвърди хода.
- Тъй като вече имате стратегия, следващото нещо е да превъртите обратно до мястото, където искате да започнете теста. В случая с BTCUSD можете да започнете от далечната 2013 г. След това можете да потърсите тенденции на едночасовата графика, за да видите възможността за продължаване на тенденцията след корекция, която отговаря на зададените от вас изисквания.
- Когато видите подходяща настройка, трябва да използвате инструментите и индикаторите искате да тествате на графиката. В този случай инструментът за корекция на Фибоначи и тренд линията. След това начертайте диаграмата, както бихте направили, ако трябваше да търгувате хода, когато се случи първоначално. След като направите това, преместете графиката си напред от свещник на свещник, за да видите резултата. Идеята е да преместите графиката бавно напред, за да видите резултата от сделката и след това да документирате резултата.
- Докато записвате резултата, можете да продължите да превъртате, за да получите нови настройки, да използвате вашите инструменти за търговия, за да ги анализирате и да продължите напред, за да видите какво се е случило. Повтаряйте този процес, докато преминете през много данни. Някои платформи като TradingView ви позволяват да възпроизвеждате и поставяте на пауза историческите данни автоматично, така че няма да се налага да превъртате сами. Можете също така да контролирате скоростта на повторение на графиката. Това е достъпно за потребителите на Pro, Pro+ и Premium на платформата.
Ръчното тестване назад може да ви помогне да придобиете малко овладяване лошите търговски психологии тъй като ще бъдете емоционално ангажирани до известна степен. Методът също така не изисква да имате умения за кодиране.
От друга страна, ръчното бек тестване отнема много време, тъй като ще трябва да анализирате много исторически данни, за да получите резултатите си. Също така е лесно да правите грешки, когато проследявате миналите си данни или резултатите. Ръчното тестване назад също става по-досадно, ако се опитате да оцените множество времеви рамки.
Автоматизирано обратно тестване
Този метод за обратно тестване ви помага да използвате технология, за да проверите дали стратегията ви работи, като обикновено използвате кодиране за рационализиране на процеса. Тя ви позволява да тествате вашите стратегии удобно и по-бързо за дълъг период от време. След това можете да използвате генерираните данни, за да разберете дали стратегията ви е адекватна и какво да коригирате.
Автоматичното бектестване работи по същия начин, както ръчното бектестване. Вие също ще трябва да изберете времева рамка, вашия търговски актив и стратегията за тестване. Основната разлика е, че няма да се налага да настройвате всеки процес, да записвате всяка поръчка и сами да изчислявате печалбата и загубата - всички те се извършват автоматично.
Основното предизвикателство на автоматизираното бек тестване е, че може да се наложи да знаете как да кодирате или поне да имате лесен достъп до експерти по кодиране.
Недостатъци на обратното тестване на вашата стратегия
Въпреки че тестването на вашата стратегия за крипто търговия винаги е полезно, има някои недостатъци.
Миналите успехи не гарантират бъдещи резултати
Коригирането и усъвършенстването на вашата стратегия въз основа на резултатите от исторически данни може да повлияе на нейната ефективност. Пазарните условия се променят постоянно. Следователно стратегия, която е работила добре в миналото, може да не работи добре в бъдеще. Също така е възможно историческите данни, които използвате, да се характеризират с много неблагоприятни пазарни събития, отрицателни и положителни настроения и т.н.
Например пазарните условия по време на блокирането на пандемията през 2020 г. може да не представляват редовен пазар условия и резултатите, получени чрез такива данни, може да не са добро представяне на пазарните условия в бъдещето.
Крипто пазарът е все още нов
Крипто пазарът е сравнително нов и някои токени нямат достатъчно данни, за да тестват стратегията ви. Например, помислете за Shiba Inu; имате достъп само до диаграми и данни от края на 2020 г., което може да не е достатъчно, за да заключите какъвто и да е определен модел.
Крипто пазарът също е млад и нестабилен, което затруднява откриването на определени модели като на форекс и фондовите пазари. До голяма степен цената на биткойн все още силно влияе върху цената на много други криптовалути.
3 важни съвета за крипто тестване
Следните съвети ще бъдат полезни, когато тествате стратегията си.
1. Не подхождайте избирателно към данните
Уверете се, че използвате произволни набори от данни, а не само набори, които изглежда са в полза на вашата стратегия. Не бива да мамите себе си, като използвате само минали данни, които карат стратегиите ви да изглеждат добре. Тази практика ще ви накара да се провалите само когато използвате данни в реално време.
2. Бъдете задълбочени
Няма нужда да бързате. Задълбочеността ще ви помогне да забележите всички недостатъци, които каузалното тестване за назад може да е пропуснало. Не оставяйте камък необърнат. За да бъдете изчерпателни, трябва да използвате възможно най-много данни, за да видите как вашата стратегия работи в различни пазарни ситуации.
3. Никога няма да имате перфектна стратегия
Всички стратегии имат своите недостатъци или моменти, когато изпитват поредици от загуби. Всичко, което искате да сте сигурни, е, че какъвто и стил на търговия да използвате, ще бъде печеливш в дългосрочен план и ще даде желания резултат. Ще трябва също да използвате някои практики за управление на риска, за да се случи това.
Избор на вашия стил на бектестване
Backtesting може да помогне на вашата стратегия за крипто търговия, когато я изпълнявате правилно. При определяне кое е по-добро между ръчното и автоматизираното тестване за назад, трябва да имате предвид различни фактори, като например колко време имате за тестване, вашата личност и т.н.
Ръчното тестване назад може да отнеме много време и може също да доведе до грешки. От друга страна, автоматизираното обратно тестване е по-малко тромаво, но изисква техническо ноу-хау за създаването му или достъп до експерти, които могат да създадат необходимия софтуер. Независимо от това, двата начина за бектестване се оказаха надеждни на много финансови пазари.
Информацията на този уебсайт не представлява финансов съвет, инвестиционен съвет или съвет за търговия и не трябва да се счита за такъв. MakeUseOf не съветва по въпроси, свързани с търговията или инвестирането, и не съветва да се купува или продава конкретна криптовалута. Винаги провеждайте своя собствена надлежна проверка и се консултирайте с лицензиран финансов консултант за инвестиционен съвет.
