Търговците използват различни технически индикатори, за да вземат информирани решения относно посоката на цената и пазарната активност. Тези индикатори са предназначени за различни цели, с дивергенция на подвижната средна конвергенция (MACD) индикатор е сред най-често използваните инструменти за определяне на посоката на цената и импулс.
Нека да разгледаме как работи индикаторът MACD и как можете да го използвате, за да определите посоката и силата на тенденцията.
Какво представлява индикаторът MACD?
MACD е широко използван инструмент за технически анализ, на който крипто търговците разчитат, за да забележат промени в тенденциите и потенциални сигнали за покупка или продажба на крипто пазара. Той е разработен от Джералд Апел в края на 70-те години на миналия век и оттогава намира приложение на финансови пазари като крипто, форекс и фондови пазари.
Какво показва MACD?
Чрез прилагането на индикатора MACD, крипто търговците могат да идентифицират набор от важни пазарни тенденции, като напр. дивергенции, кросоувъри и свръхпокупени и свръхпродадени позиции, които са ключови индикатори на пазара анализ. Скоро ще разгледаме как се правят те.
Как работи дивергенцията на подвижната средна?
Индикаторът Moving Average Convergence Divergence (MACD) измерва корелацията между две подвижни средни и може да бъде представен като хистограма, която подчертава силните и слабите страни на цената. За да разберете как работи този индикатор, е важно да разберете основните му характеристики.
Линията MACD
Линията MACD, обозначена със синя линия, се получава чрез изваждане на по-дългата експоненциална пълзяща средна (EMA) от по-късата експоненциална пълзяща средна. EMA е плъзгаща се средна, която придава значение на най-новите данни за цените, което я прави отзивчива към последните промени в цените и удобен инструмент за идентифициране на тенденции и сигнали за покупка и продажба. Периодите на EMA се отнасят до броя ценови точки, включени в конкретно измерване, и в зависимост от индикатора ще използвате различни периоди на EMA, за да намерите различни тенденции.
Изчислението включва изваждане на 26-периодната EMA от 12-периодната EMA и разликата се нанася на диаграмата заедно със сигнална линия.
Сигналната линия
Сигналната линия, от друга страна, е 9-периодната EMA на линията MACD. Тъй като MACD и сигналните линии се движат над и под една друга, това формира бичи и мечи сигнали. Ще обясним това по-подробно по-късно в тази статия.
Хистограма на MACD
Хистограмата на MACD показва разликата между линията на MACD и сигналната линия, представяйки я като ленти. Когато лентите са над нулевата линия, линията MACD е над сигналната линия. Обратно, когато лентите са под нулевата линия, MACD линията е под сигналната линия. Тази хистограма също така помага на крипто търговците при идентифицирането на потенциални тенденции и обръщания на тенденциите.
Нулевата линия
Нулевата линия е права линия в индикатора MACD, която разделя положителните и отрицателните части на графиката. Линията MACD се движи над и под нулевата линия, за да покаже дали пазарът е бичи или мечи. Ако хистограмата е над нулевата линия, това означава, че пазарът върви нагоре, а ако е под нулевата линия, това означава, че пазарът върви надолу.
Как да използвате MACD в крипто търговия
И така, как интерпретирате сигналите, получени от индикатора MACD? Има няколко ефективни подхода за определяне на преобладаващата пазарна тенденция и идентифициране на потенциални точки на обръщане на пазара.
1. MACD Възходяща тенденция
Когато линията на MACD е над сигналната линия, тенденцията се счита за възходяща и колкото по-далеч е от нулевата линия, толкова по-силна е тенденцията. Търговците могат също така да определят пазарните тенденции, като изследват хистограмата. Трендът е възходящ, когато хистограмата е над нулевата линия или зелено. По-дългите ленти на хистограмата показват по-силна тенденция, докато по-късите ленти показват по-слаба тенденция.
2. Мечи тренд на MACD
За разлика от тях, линията на MACD остава под сигналната линия при низходящ тренд и колкото по-далеч са една от друга, толкова по-силна става тенденцията. Когато хистограмите са под нулевата линия, трендът е мечи. Дължината на стълбовете на хистограмата също може да определи силата на тренда.
3. MACD кросоувър
Обръщането на тренда показва промяна в текуща тенденция, както подсказва името му. Той отбелязва точката, в която предишен възходящ тренд преминава към мечи или обратното.
Един често срещан метод за идентифициране на обръщане на тренда е наблюдението на пресичането на MACD и сигналните линии. Когато линията на MACD пресече над сигналната линия в низходящ тренд, това показва преминаване към бичи тренд. Обратно, линията на MACD, пресичаща под сигналната линия, показва мечи обрат, което предполага, че тенденцията може да продължи да се движи надолу.
4. Условия за свръхпокупка и свръхпродажба
Индикаторът MACD може да се използва за идентифициране на условия на свръхпокупка и свръхпродажба. Състояние на свръхкупуване възниква, когато линията на MACD е значително по-висока от сигналната линия. В същото време състояние на свръхпродаденост се случва, когато линията MACD е значително по-ниска от сигналната линия. Търговците могат да използват тези сигнали, за да влизат или излизат от позиции въз основа на предпочитаната от тях стратегия за търговия.
5. Ценова дивергенция
Разминаването между цената и индикатора MACD може да сигнализира за потенциално обръщане на тенденцията. Това се случва, когато цената достигне нови върхове или дъна, но MACD не следва. Например, при възходяща дивергенция, цената продължава надолу и формира ново дъно, докато съответният MACD показва друго.
Обратно, мечата дивергенция сигнализира за отслабващо движение на цената. Следователно възможното обръщане е неизбежно, когато възникне разминаване.
Ограничения на индикатора MACD
Въпреки че индикаторът MACD е добър инструмент за технически анализ, важно е да запомните, че той не е надежден. Той произвежда фалшиви сигнали, които подвеждат търговците да вярват, че обръщането на тенденцията е неизбежно, само за да продължи продължаващата тенденция.
Освен това ценовата дивергенция, която MACD се опитва да идентифицира, може не винаги точно да предскаже обръщане на тенденцията, тъй като цената може да продължи в продължаващата посока. Следователно търговците трябва да търсят допълнителни индикатори или потвърждения, за да валидират потенциални ходове.
Използване на MACD с други технически индикатори
Тъй като MACD може да даде фалшиви сигнали и неговите резултати могат да бъдат повлияни от нестабилността на пазара, търговците винаги трябва да използват MACD във връзка с технически индикатори от различни категории и фундаментален анализ за вземане на добре информирани търговски решения.
Както при много други технически индикатори, MACD е субективен и може да бъде персонализиран според индивидуалните предпочитания. Търговците често коригират параметри, като MACD хистограма и броя на периодите, използвани в изчисленията, за да се приведат в съответствие с техните специфични стилове на търговия. Възможните комбинации от тези параметри са неограничени и могат да доведат до различни резултати, уникални за всеки търговец. Това поражда необходимостта от проучване и тестване на различни конфигурации, за да се определят оптималните настройки за вашата стратегия за постигане на най-добри резултати.
Отделете време за практика
Индикаторът Moving Average Convergence Divergence (MACD) е жизнеспособен индикатор, който може да предостави на търговците ценна информация за пазарните тенденции, но изисква практика и опит за овладяване. Освен това ефективността му зависи от това колко добре се интерпретира и това варира в зависимост от типа търговци, които го използват.
Като търговец е важно да отделите време да практикувате използването на индикатора MACD и да разберете как работи в различни пазарни сценарии. Това може да включва анализиране и бек-тест с исторически данни, тестване на различни стратегии и експериментиране с различни настройки. Използването на индикатора MACD без практика и проучване може да доведе до непрекъснати загуби.